Handel MACD Divergence Moving Average Convergence Divergence (MACD), uppfunnit 1979 av Gerald Appeal, är en av de mest populära tekniska indikatorerna i handel. MACD uppskattas av handlare världen över för sin enkelhet och flexibilitet eftersom den kan användas antingen som trend eller momentumindikator. Handelsdivergens är ett populärt sätt att använda MACD-histogrammet (som vi förklarar nedan), men tyvärr är divergenshandeln inte så exakt som den misslyckas mer än den lyckas. För att undersöka vad som kan vara en mer logisk metod för handel med MACD-avvikelsen tittar vi på att använda MACD-histogrammet för både handelsinträde och handelsavslutningssignaler (i stället för endast post) och hur valutahandlare är unikt placerade för att dra nytta av en sådan strategi. MACD: En översikt Konceptet bakom MACD är ganska enkelt. I huvudsak beräknar man skillnaden mellan ett instrument 26-dagars och 12-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Av de två glidande medelvärdena som utgör MACD är 12-dagars EMA uppenbarligen den snabbare, medan 26-dagarna är långsammare. Vid beräkning av deras värden använder båda glidande medelvärden slutkursen oavsett vilken period som mäts. På MACD-diagrammet är en nio-dagars EMA av MACD självt planerad och det fungerar som en utlösare för köp och säljbeslut. MACD genererar en bullish signal när den rör sig över sin egen nio dagars EMA, och den skickar ett säljtecken när det rör sig under sin nio dagars EMA. MACD-histogrammet är en elegant visuell representation av skillnaden mellan MACD och dess nio dagars EMA. Histogrammet är positivt när MACD ligger över sin nio dagars EMA och negativ när MACD ligger under dess nio dagars EMA. Om priserna stiger, växer histogrammet större eftersom hastigheten på prisrörelsen accelererar och avtalen när prisrörelsen saktar. Samma princip fungerar i omvänd takt när priserna faller. Se Figur 1 för ett bra exempel på ett MACD-histogram i aktion. Figur 1: MACD-histogram. Eftersom prisåtgärder (övre delen av skärmen) accelererar till nackdelen, gör MACD-histogrammet (i den nedre delen av skärmen) nya nedgångar. Källa: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammet är den främsta anledningen till att så många näringsidkare är beroende av denna indikator till mäta momentum. Eftersom den svarar på prisrörelsens hastighet. Faktum är att de flesta handlare använder MACD-indikatorn oftare för att mäta styrkan i prisrörelsen än att bestämma riktningen för en trend. Handelsdivergens Som vi nämnde tidigare är handelsdivergens ett klassiskt sätt på vilket MACD-histogrammet används. En av de vanligaste inställningarna är att hitta diagramspunkter där vilket pris gör en ny gunga hög eller en ny swing låg. Men MACD-histogrammet indikerar inte en skillnad mellan pris och momentum. Figur 2 illustrerar en typisk divergenshandel. Figur 2: En typisk (negativ) divergenshandel med ett MACD-histogram. I den högra cirkeln på prisdiagrammet gör prisrörelserna en ny sväng hög, men i motsvarande cirkelpunkt på MACD-histogrammet kan MACD-histogrammet inte överskrida sin tidigare höga av 0,3307. (Histogrammet nådde det här högt vid den punkt som anges av den nedre vänstra cirkeln.) Divergensen är en signal att priset är på väg att vända på den nya höga och som en sådan är det en signal för näringsidkaren att ingå en kort position. Källa: Källa: FXTrek Intellicharts Tyvärr är divergenshandeln inte så exakt, eftersom den misslyckas mer än det lyckas. Priserna har ofta flera slutliga utbrott upp eller ner som utlösaren stannar och tvinga handlare från sin position strax innan flytten faktiskt gör en varaktig vändning och handeln blir lönsam. Figur 3 visar en typisk divergensfakeout. vilket har frustrerat poäng av handlare genom åren. Figur 3: En typisk divergensfakeout. Starka divergenser illustreras av den högra cirkeln (längst ner på diagrammet) av den vertikala linjen, men näringsidkare som satte sina stopp vid svänghöjder skulle ha tagits ur handeln innan det vände sig i deras riktning. Källa: Källa: FXTrek Intellicharts En av anledningarna till att näringsidkare ofta förlorar med denna uppsättning är att de skriver in en handel på en signal från MACD-indikatorn men avslutar den baserat på flytten i pris. Eftersom MACD-histogrammet är ett derivat av pris och inte är priset självt, är detta tillvägagångssätt i själva verket handelsversionen av blandning av äpplen och apelsiner. Använda MACD-histogrammet för både inmatning och avslutning För att lösa inkonsekvensen mellan inmatning och utträde. En näringsidkare kan använda MACD-histogrammet för både handelstillträde och handelsutgångssignaler. För att göra det handlar den näringsidkare som handlar om den negativa divergensen en partiell kort position vid den inledande punkten av divergensen, men istället för att ställa stoppet vid närmaste sväng högt baserat på pris, stoppar han eller hon istället handeln endast om den höga av MACD-histogrammet överstiger dess tidigare svänghöjd, vilket indikerar att momentum faktiskt accelererar och näringsidkaren verkligen är fel på handeln. Om å andra sidan MACD-histogrammet inte genererar en ny svänghöjd, lägger handlaren sedan till sin ursprungliga position, vilket kontinuerligt uppnår ett högre genomsnittspris för de korta. Valutahandlare är unikt positionerade för att dra nytta av denna strategi, eftersom den större strategin, desto större är de potentiella vinsterna när priset återgår i Forex (FX), kan du implementera denna strategi med vilken storlek som helst och inte behöva Oroa sig för att påverka priset. (Traders kan utföra transaktioner så stora som 100 000 enheter eller så lite som 1000 enheter för samma typiska spridning av tre till fem poäng i de stora paren.) I själva verket kräver denna strategi att näringsidkaren ska uppnå genomsnittet när priserna tillfälligt rör sig mot honom eller henne. Detta anses emellertid inte som en bra strategi. Många handelsböcker har dolt kallat en sådan teknik som att lägga till dina förlorare. I det här fallet har handlaren dock en logisk anledning att göra det: MACD-histogrammet har visat divergens, vilket indikerar att momentet är avtagande och priset snart kan vända. I själva verket försöker näringsidkaren att ringa bluffen mellan den verkliga styrkan av omedelbar prisåtgärd och MACD-avläsningarna som tyder på svaghet framåt. Fortfarande, en väl förberedd näringsidkare som använder fördelarna med fasta kostnader i FX, kan genom att ordentligt dela upp handeln motstå de tillfälliga neddragningarna tills priset blir till sin fördel. Figur 4 illustrerar denna strategi i aktion. Figur 4: Diagrammet indikerar var pris gör successiva höjder, men MACD-histogrammet förskjuter inte den nedgång som slutligen kommer. Genom att medelstora upp sin korta tjänsteman tjänar så småningom en snygg vinst, eftersom vi ser att priset gör en fortsatt återgång efter den sista punkten av divergensen. Källa: Källa: FXTrek Intellicharts Som livet är handel sällan svart och vitt. Några regler som handlare är överens om blint, till exempel att aldrig lägga till en förlorare, kan framgångsrikt brytas för att uppnå extraordinära vinster. Ett logiskt metodiskt tillvägagångssätt för att bryta mot dessa viktiga penninghanteringsregler måste dock upprättas innan man försöker fånga vinster. När det gäller MACD-histogrammet, handlar indikatorn i stället för priset ett nytt sätt att handla en gammal idé - divergens. Att tillämpa denna metod på valutamarknaden, vilket möjliggör en uppgradering av positioner, gör denna idé ännu mer spännande till dagens handlare och positionen näringsidkare. MACD Divergence Strategy I today8217s artikel kommer vi att diskutera hur man använder MACD-indikatorn i en annan handel strategi, känd som divergenshandelstrategin. Divergenshandeln används för att välja lönsamma handelsstrategier utifrån principen om prisdifferensiering från MACD-indikatorn och eventuell korrigering av denna prisdivergens för att följa MACD-indikatorn. Det finns två typer av divergenshandel som kan tas med MACD-indikatorn. Det finns den positiva (hausse) divergensen, och det finns den negativa (bearish divergensen). Erkänna en divergenshandel från diagrammen Att erkänna en divergenshandel på diagrammen kräver viss övning och erfarenhet. För en baisse divergens måste näringsidkaren leta efter ett område där pristoppet bildar högre höjder medan MACD-topparna bildar lägre nedgångar. I den haussefulla avvikelsen kommer näringsidkaren att fokusera på prisbotten, och det kommer också att behöva leta efter var prisbotten bildar lägre nedgångar medan MACD-botten bildar lägre höjder. När dessa har identifierats söker näringsidkaren sedan efter mer tekniska inställningar som kommer att stödja handelsinträdet i riktning mot prisjustering av divergens. En av dessa är att använda omvänd ljusstakar som grund för handelsinträdet. Andra indikatorer kan också användas för att bekräfta handelsposter. För våra handelsexempel kommer vi dock att hålla det väldigt enkelt genom att använda bakljusstakar för att välja ut handelspostpunkter. Generellt sett ser vi mer prisrörelse i baisse-divergensen än i den haussefulla divergensen. Handel med skillnaden Som vi tidigare nämnde finns det två divergenshandel som kan tas. Som regel gäller att ju högre tidsramar som används för analysen, desto fler pips kan man få, helt enkelt för att varje ljusstake representerar prisaktivitet under en längre period om de fyra timmarna eller de dagliga diagrammen används än om diagrammet på en timme är använd. Bearish Divergens Den bearish divergensen uppträder när pristopparna gör högre höjder och MACD-toppar gör lägre nedgångar. Allt som behövs för denna handel är att näringsidkaren identifierar två pristoppar där den andra prissidan är högre än den första. Det innebär att priset helst måste vara på väg ner från den andra toppen för att bilda en komplett topp. Näringsidkaren söker sedan efter ett område där MACD-histogrammet har bildat två toppar, medan den andra toppen är lägre än den första toppen. Vanligtvis kan de högre prishöjderna och de lägre MACD-topparna spåras med trendlinjer som förbinder topparna, vilket lätt visar de olika orienteringen av trendlinjerna. Divergensen är sålunda uppkallad efter MACD-indikatorn8217s orientering. Ta den korta handeln genom att leta efter ett bearish ljusstickmönster efter MACD-divergensen. Skriv sedan in kort vid öppningen av nästa ljusstake efter ljusstakeomslaget. Slutförlust: Stoppförlusten bör placeras över den andra (högre) toppen av prisåtgärden. Ta vinst: Tänkbara vinstnivåer bör övervägas med hjälp av följande: a) Närmaste nyckelnivån av stöd b) Utseendet på tecken på pris botten ut t. ex. återkommande prisfall i samma område efter nedåtgående prisrörelse. c) Näringsidkaren kan också besluta att sätta en riskbelöningsnivå på 1: 2, där 2 pips fördelas som vinst för varje pip som är inställd som stoppförlust. Diagrammet nedan visar en typisk bearish divergenshandel: Här kan vi se att prisåtgärden ger högre höjder medan MACD gör lägre höjder. En närmare titt kommer också att visa att prisåtgärden fungerar inom ramen för den stigande kilen, som i sig är ett bearish forex-diagrammönster. Så det här är verkligen en bra handel setup som en Forex Trader bör se fram emot. Allt som är kvar är att identifiera en baisse ljusstake, som visas av doji och sedan en hängande man (pinbar), vilket är den signal som näringsidkaren behöver komma in kort. Bullish Divergens Den hausse divergensen ses när priset bottnar till att bilda två tråg där den andra tråden bildar en lägre nivå än den första tråden medan samtidigt MACD-histogrammet bildar två bottnar, vars andra botten är högre än det av den första botten, vilket gör att man gör högre lågor. Trader8217s jobb är därför att identifiera dessa områden, spåra linjerna och leta efter ett hausstarkt ljusstake som kan användas för att initiera handeln. Ännu en gång är den haussefulla divergensen uppkallad efter MACD indicator8217s orientering. Den långa handeln inleds genom att leta efter var ett hausstarkt ljusstarkmönster inträffar när MACD-hausseavvikelsen bekräftas. Den långa positionen tas vid öppningen av nästa ljusstake som inträffar efter ljusstickens vändmönster. Stoppförlust: Stoppförlusten bör placeras under den nedre delen av prisåtgärdernas två toppar. Ta vinst: Precis som i den baisse divergensen (om än i motsatt riktning) kan näringsidkaren ta vinstnivåerna med hjälp av följande parametrar: a) Närmaste nyckelnivå för motstånd, antingen formad av en pivot eller en ny följd av pris toppar. b) Utseendet på tecken på prisupphämtning ut t. ex. ett område där två eller fler pristoppar har uppstått. c) Näringsidkaren kan också besluta att sätta en riskbelöningsnivå på 1: 2, där 2 pips fördelas som vinst för varje pip som är inställd som stoppförlust. Så beräkningen kan göras från ingångspriset och stoppförlusten. Diagrammet nedan visar en typisk bullish divergenshandel: Vi kan se den haussefulla divergensen där priset gör lägre nedgångar. Ett hausseffektivt mönster bildar sig sedan i trendlinjeområdet, vilket markerar början på den uppåtriktade priskorrigeringen som är det som handlas här. Priset gick upp och så småningom toppade efter en massiv 712 pips rörelse. Vi kan tydligt se att divergensmöjligheter finns överallt hos oss på valutamarknaden, men det tar lite skicklighet att kunna upptäcka dem när de uppstår. Dessutom är de bästa diagrammen att använda de långsiktiga prisdiagrammen (som det dagliga diagrammet eller 4 timmarsdiagrammet), eftersom de levererar tydligare signaler utan marknadsstörningar och vanligtvis ger mer vinst till näringsidkaren. För att på rätt sätt byta divergensmönster, försök att bli bekant med de stora ljusstakeomvandlingsmönster som finns på marknaden, eftersom dessa ger den enklaste tekniska grunden för att komma in i affärer. Andra handelsutlösande parametrar kan användas, men för nybörjare är det bättre att hålla sig till ljusstakar för att få de enklaste inmatningsinställningarna till lönsamma affärer. Uppmärksamhet Författarnas synpunkter är helt egna. Läs Forex: Tre enkla strategier för Trading MACD I vår tidigare artikel, Trading with MACD. vi såg att denna utilitariska indikator kan hjälpa en näringsidkare se en hel del information - inklusive möjligheten att märka trendförändringar i ett mycket tidigt skede av en valutaparrsquos-flyttning. Tyvärr är en av nackdelarna med indikatorn med standardinmatningsinställningar att många av de signaler som genereras kanske inte fungerar som näringsidkaren vill. Så även om detta kan vara en värdefull indikator är det nödvändigt att förbättra strategin eller tillvägagångssättet med ytterligare medel för att bestämma vilka signaler som ska tas och vilka som ska undvikas. I den här artikeln kommer vi att titta på 3 olika sätt som handlare kan se till att använda MACD-indikatorn baserat på marknadsförhållandena som de vill sälja. Handlare som vill utveckla trender med MACD kan känna sig mycket lsquoat-homersquo med indikatorn, eftersom MACD generellt används som en mekanism för att gå in i trending situationer. Traders kan se efter att filtrera trender med 200 års glidande medelvärde och bara handla i riktning mot trenden. Så - när priset är över 200-tiden Flyttande genomsnittet - handlar det bara om köp på bullish MACD-övergångar i Signal Line. Diagrammet nedan kommer att illustrera ytterligare: Skapat med MarketscopeTrading Station II Denna strategi kan utnyttjas vid vilken tid som helst längre än timplanen. Diagram med kortare tidsperioder kan visa sig för lsquolaggingrsquo för många kortvariga tradersrsquo smaker. Båda indikatorerna är byggda och handlade från samma tidsram, så det behövs inte ytterligare arbete utan att man behöver lägga till indikatorerna från näringsidkaren. Strategiverktyg: 200 dagars rörande medelvärde, MACD med (12, 26 och 9 ingångar) Inmatningskriterier: Ta endast MACD-signaler i riktning mot den allmänna trenden, som betygsätts av 200-perioden Moving Average. Utgångskriterier: Kontrast över MACD eller pris Över 200-talet Flyttande medelvärde. (Så om näringsidkaren hade tagit en lång post med en MACD Buy-signal - skulle de lämna positionen på antingen en MACD-säljsignal eller prisövergång under 200-perioden Moving Average.) Ranging Swing Trader Nästa strategi är inte lika flexibel som den första I det faktum att den är speciellt byggd för 1 timmars diagram, med lite hjälp från 4 timmarsdiagrammet (även om 4 timmarsdiagrammet inte specifikt kommer att användas.) Men bara för att flera tidsramar används av näringsidkaren betyder det inte att hela traderrsquos-analysen inte kan utföras på samma diagramtid. I den här strategin vill näringsidkaren förstklassiga för olika marknadsförhållanden, och detta kan göras med ADX-indikatorn. Traders kan använda ett timmarschema och bygga ADX-indikatorn baserat på 4 timmarsdiagrammet helt enkelt genom att klicka på fliken lsquoData Sourcersquo i indikatorrutorna för propertiesrsquos-egenskaper på Trading Station II (visas nedan). Skapat med MarketscopeTrading Station II Efter att ha tillämpat ADX byggd på värden från 4 timmarsdiagrammet kan handlare lägga till en rad till indikatorn med det horisontella linjed verktyget till värdet av rsquo30.rsquo Detta är filtret för strategin. Om ADX är större än 30 - ser handlare inte ut att handla den här sortimentbaserade strategin, eftersom rådande trender kan vara för starka för cogent-poster. Om emellertid ADX är under 30 - då kan handlare se till att varje MACD-signal som genereras från indikatorn. Skapat med MarketscopeTrading Station II Strategiverktyg: Tidsdiagram med MACD tillämpad, ADX baserat på 4 timmars diagram Inmatningskriterier: Ta endast MACD-signaler när 4 timmars ADX läser under 30. Utgångskriterier: Stopp och gränser med gränser som ställs in till 2 gånger sluta beloppet. Stopp och gränser kan erhållas med hjälp av 4 timmars genomsnittlig True Range-mängd. Även om det är en av de svåraste marknadsförutsättningarna att handla (eftersom det är nästan omöjligt att förutse när en prissänkning faktiskt kan äga rum) är återförsäljning också en av de mest attraktiva för detaljhandeln. Med en titt på SSI, och märker den förkärlek som många detaljhandlare har för att försöka ringa toppar eller bottnar hjälper till att illustrera detta. Återköp kan ge stora drag till näringsidkaren. De kan också medföra stora förluster. Det är just därför det är så viktigt att använda strikt riskhantering vid handel under dessa förhållanden och näringsidkare bör vara redo att minska sina förluster snabbt, visar omkastningen osannolikt. I artikeln, hur man handlar MACD Divergence. Walker England visar exakt hur detta kan göras. Bilden nedan kommer att illustrera ett klassiskt fall av Bullish Divergence. I detta fall märker att priset har gått på att göra en lsquolower-low, rsquo medan MACD har skrivit ut en lsquohigher-low. rsquo Observera att medan priserna var på väg att skriva ut en ny låg, illustrerar den högre låga etablerade av RSI lsquodivergence. rsquo Detta, i och för sig, används ofta av handlare för att utlösa poster i omvänd marknader. Traders kommer att vänta på crossover av MACD och Signal line, och se till att komma in i handeln med lsquohigher-crossover. rsquo Nedanstående illustration visar den exakta punkten som handlare skulle se ut att använda, med samma diagram som vi undersökt tidigare. Skapat med MarketscopeTrading Station II Strategi Verktyg: Varje tidsramskarta med MACD tillämpat (standardinmatningar på 12,26 och 9) Inmatningskriterier: Ta MACD-signaler när Divergens är närvarande. Utgångskriterier: Stopp och gränser med gränser fastställda MINST 2 gånger stoppstoppet. Stoppet bör ställas in på det låga av rörelsen (med Bullish Divergence) eller det högsta av rörelsen (med Bearish Divergence). Handlare kan också införa ett efterföljande stopp, vilket visas i Trading Trends by Trailing Stops med Price Swings. genom att införliva prisåtgärder i handelshanteringen. --- Skrivet av James B. Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. DailyFX ger förex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment